Ricardo Vela De Britto Pereira
Na Previsão De Séries Temporais, Alguns Autores Supõem Que Um Método De Previsão Individual (Por Exemplo, Um Modelo Arima) Produz Resíduos (Ou Erros De Previsão) Semelhantes A Um Processo De Ruído Branco (Imprevisível). No Entanto, Principalmente Devido Às Estruturas De Autodependência Não Mapeadas Por Um Método Preditivo Individual, Tal Suposição Pode Ser Facilmente Violada Na Prática.Esta Tese Propõe Um Previsor Híbrido Wavelet (Phw), Que Integra As Seguintes Técnicas: Decomposição Wavelet; Modelos Arima; Redes Neurais Artificiais (Rnas); Combinação De Previsões; Programação Matemática Não Linear E Bootstrap. Em Termos Gerais, O Phw Proposto Aqui É Capaz De Capturar, Ao Mesmo Tempo, Estruturas Com Autodependência Linear Por Meio De Uma Combinação Linear Wavelet (Clw) De Modelos Arima (Cujo Ajuste Numérico Ótimo Ocorre Por Programação Matemática Não Linear) E Não Linear (Usando Uma Rna Wavelet Automática), Exibidas Pela Série De Tempo A Ser Predita.Diferentemente De Outras Abordagens Híbridas Existentes Na Literatura, As Previsões Híbridas Produzidas Pelo Phw Proposto Levam Em Conta, Através Da Abordagem De Decomposição Wavelet, As Informações Oriundas Da Frequência Espectral Presentes Na Série Temporal Subjacente. Os Resultados Estatísticos Mostram Que A Metodologia Híbrida Supracitada Alcançou Ganhos De Precisão Relevantes No Processo Preditivo De Quatro Séries De Tempo Diferentes Bem Conhecidas, Quando Se Compara Com Outras Meteorologistas Competitivas. 10
